Уайкофф, Ричард Википедия

Они же могут специально периодически двигать цену вверх/вниз, чтобы создать имитацию продолжения тренда и оставить в рынке как можно больше мелких объемов. Потом в нужный момент все забирают методом снятия стопов на распродаже. После длительного роста, цена упирается в потолок, происходит повторное тестирование максимума. Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения. Эта стадия похожа на накопление, когда умные деньги заканчивают покупки и начинают постепенно фиксировать прибыль. Они не могут резко закрыть свои позиции, так как это нарушит баланс спроса и предложения.

Когда происходит эта пауза в движении цены, типичные трейдеры предполагают, что ожидается нисходящий тренд, и продают свои позиции. Это приводит к падению цены, когда доминирующие трейдеры могут накапливать больше позиций на каждом интервале падения цены. SOW возникает, когда цена актива падает вблизи или ниже начальных границ соответствующего цикла распределения Вайкоффа. Это происходит, когда предложение больше, чем спрос, и сигнализирует о слабости цены. На этом этапе трейдеры тестируют поддержку цены актива на этих более низких уровнях.

Вайкофф также разработал подход к рынку из пяти шагов, основанный на многочисленных принципах и методах. Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике. Однако в некоторых случаях уровни поддержки удается удержать, и весна попросту не начинается. Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не весну.

+278,83% (17400 пунктов) за 12 мес по паре GBP/USD — Тест стратегии форекс «ChaSyBi»

Выводил на биржу манипулятивные заявки от крупных игроков, таких как Jay Gould. Последний шаг содержит всю информацию о тайминге. По большей части, это связано с анализом акций для сравнения их поведения с основным рынком. Схема распределения работает противоположно схеме накопления, с наличием несколько другой терминологии.

Сам Ричард https://g-forex.net/ применял это на акциях и на дневных графиках (хотя графиками он не пользовался, а только лентой). Но в наше время, время алгоритмов, торговать можно на любом таймфрейме и любыми инструментами. Все зависит от того, кто это крупный игрок, когда происходит накопление или распределение, за каким инструментом вы наблюдаете и какой на графике таймфрейм. Вайкофф применил уникальную технику построения фигур на графиках для оценки потенциальных последствий для определенных причин. Другими словами, он создал методы определения торговых целей на основе периодов накопления и распределения. Это позволило ему оценить вероятное расширение рыночного тренда после выхода из зоны консолидации или торгового диапазона .

Предварительное предложение (PSY)

Последующее сильное движение вверх вызывает цепную реакцию за счёт поглощения маркет-мейкерами избыточного спроса. Вскоре после фазы распределения рынок начинает падать. Другими словами, после того, как композитный человек завершил продажу значительного количества своих акций, он начинает толкать рынок вниз.

Рынок должен привлечь средства, чтобы выкупить образовавшийся излишек. Когда спрос равен предложению, цена практически не меняется. Сопоставление ценового движения с объемом помогает лучше понимать рынок. Также как и во время восходящего тренда, в период действия нисходящего могут происходить несколько фаз перераспределения. Это в основном краткосрочная консолидация между сильными падениями стоимости актива. Когда медвежий тренд закончится, начинается новый цикл накопления.

Характеризуется наличием «медвежьей» свечи со спредом среднего размера и объемом, который превышает среднее значение предыдущей свечи. Под «силой» здесь следует понимать «бычий» тренд, «слабостью» называют «медвежий» тренд. Наша же задача состоит в том, чтобы именно в этих зонах не стать жертвой биржевых «акул». Для нас важно уметь отыскивать их следы и характерные рыночные паттерны – тест уровней, up-trust, вытряхивание и др. Что стать успешным трейдером, недостаточно иметь хорошие теоретические знания. Именно поэтому Вайкофф рекомендовал неделями следить за лентой, что бы интуитивно понимать происходящее на рынке.

Красные горизонтальные линии — поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) торгового диапазона. Не стоит их рассматривать как точные линии, это примерные диапазоны, в которых крупняк разворачивает цену обратно в боковик. Очень интересную информацию дает точка с цифрой 8. Может показаться, что это ST, но в методе анализа объемов по Вайкоффу ее называют спрингом, от английского Springs. Это не просто тест, как сразу после кульминации, здесь большие игроки проводят анализ ситуации, чтобы убедиться, насколько толпа готова продавать.

VSA анализ: метод Вайкоффа и Вильямса, сигналы Volume Spread Analysis, индикатор

Тем не менее, не существует единой надежной методики, когда дело доходит до инвестиций. Всегда следует с осторожностью подходить ко всем сделкам и учитывать все потенциальные риски, в особенности на крайне нестабильном рынке криптовалют. Распределение на фазе B работает как зона консолидации (причина), которая предшествует нисходящему тренду (последствие). На этом этапе композитный человек постепенно продает свои активы, ослабляя и поглощая рыночный спрос. По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов.

• Чтобы добиться успеха, трейдер должен знать, по каким правилам играет этот человек, чтобы победить его в его собственной игре.
• 28 октября рынок приходит в равновесие и готов начать новое направленное движение — об этом говорит колоколообразная форма бара.
• Рост цены достигает максимума для текущего цикла, и первоначальный импульс перестает поддерживаться основной массой трейдеров – начинается тестирование верхнего экстремума.
• На графике такое «тест» можно вычислить по ложным пробоям, усиливающим уровень.
• Так Вайкофф стал соседом президента General Motors.

Если спрос на инструмент превышает доступный объём предложения, цена на него повысится. Справедливо и противоположное – при высоком предложении и слабом спросе цена снизится. вайкофф В сложном балансе спроса и предложения и формируется цена на торговый инструмент. Очень интересна точка PS, которая находится в зоне консолидации в самом начале.

Через ее верхнюю точку можно провести горизонтальный уровень, который станет границей сопротивления. В эти моменты маркет-мейкеры или выходят из своих длинных позиций, или уже начинают входить в короткие, используя толпу. Как считал Вайкофф, рынок становится понятным и прогнозируемым, если внимательно проанализировать спрос и предложение.

Накопление

В лонги запрыгнули пробойщики (трейдеры, которые ждут пробоя уровня сопротивления), срабатывают стоп-лоссы шортистов, не зафиксировавшись свою прибыль внизу. Плюсом еще хорошие новости, подталкивающие остальных трейдеров тоже покупать. И эти новости идет то того момент, пока не наступит предварительное предложение и кульминация покупок.

Отдельная сделка может быть более успешной, если провести её в момент большого движения на рынке. PnF в принципе – это наука, которая определяет силу «причины» движения инструмента (подробнее смотрите ниже в части о Трёх законах Вайкоффа). Трейдерам следует выбирать инструменты с достаточно сильной потенциальной причиной.

Что такое вертикальный объем

Volume Spread Analysis можно адаптировать под любой рынок, это поможет трейдеру добиться стабильной прибыли. Им лучше начинать с ценообразования, а не углубляться в побарный анализ. Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок. После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли. Ричард считал, что при определении точек разворота нужно обращать внимание на психологию инвесторов, а не на математический анализ. Впервые теория объемов была предложена Ричардом Вайкоффом, позже вклад в развитие этого направления внес Тот Вильямсон.

На сколько эффективна данная торговая методика?

Видя реальные объемы и правильно их интерпретируя вместе с другими сигналами технического анализа, трейдер всегда будет на несколько шагов опережать “толпу”. Благодаря объемам обеспечивается ликвидность актива. Объем выступает топливом для рынка, порождая ценовую динамику и отображая интерес трейдеров. После того, как доминирующие трейдеры увеличили свою позицию во время цикла накопления Вайкоффа, они продадут свои позиции, когда цена актива будет высокой. Цикл распределения Вайкоффа будет состоять из пяти фаз. Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом.